Phần 6: Các Chỉ báo Kỹ thuật đơn giản và cách sử dụng

Bài 9: Chỉ báo nào đem lại nhiều lợi nhuận nhất?

Nội dung

Để biết được chỉ báo nào mang lại lợi nhuận nhiều nhất, hãy xem một bảng thống kê quá khứ trong vòng 5 năm về một số chỉ báo đã học dưới đây. Trước tiên, bạn xem bảng tham số và quy tắc sử dụng bên dưới:

Chỉ báo (Indicator)

Tham số (Parameters)

Quy tắc giao dịch (Rules)

Bollinger Band

(30,2,2)

Chốt lệnh bán và mua vào khi giá chạm dải băng dưới trên biểu đồ ngày

Chốt lệnh mua và bán ra khi giá chạm dải băng trên trên biểu đồ ngày

MACD

(12,26,9)

Chốt lệnh bán và mua vào khi MACD cắt lên trên biểu đồ ngày

Chốt lệnh mua và bán ra khi MACD cắt xuống trên biểu đồ ngày trên biểu đồ ngày

Parabolic SAR

(0.02, 0.02, 0.2)

Chốt lệnh bán và mua vào khi giá PSAR nằm dưới giá trên biểu đồ ngày

Chốt lệnh mua và bán xuống khi PSAR nằm trên giá trên biểu đồ ngày

Stochastic

(14,3,3)

Chốt lời và mua vào khi Stoch cắt lên 20 Chốt lời và bán xuống khi Stoch cắt xuống 80

RSI

(9)

Chốt lời và mua vào khi RSI cắt lên 30 Chốt lời và bán xuống khi RSI cắt xuống 70

Ichimoku Kinko Hyo

(9,26,52)

Chốt lời và mua lên khi Tenkan cắt lên Kijun

Chốt lời và bán xuống khi Tenkan cắt xuống Kijun

 

Dùng các thông số trên để kiểm tra lại biểu đồ của EURUSD khung thời gian ngày trong vòng 5 năm với khối lượng 1 lot chuẩn (standard lot) và không đặt dừng lỗ hoặc chốt lời mà sẽ dừng lỗ và chốt lời khi có tín hiệu ngược lại. Tài khoản bắt đầu với 100.000 usd.

Đây chỉ là kiểm tra chỉ báo và nhắc các bạn là không nên giao dịch mà không có dừng lỗ.

Hãy xem kết quả

 

Chiến lược

 

Số lượng giao dịch

Lợi nhuận/Thua lỗ tính theo điểm (pips)

 

Lợi nhuận/thua lỗ tính theo %

Tỷ lệ giảm sút tài khoản tối đa (maximum drawdown) (%)

Mua và nắm giữ (Buy and Hold)

 

1

 

-3.416,66

 

-3.42

 

25.44

Bollinger Band

20

-19.535,97

-19.54%

37.99

MACD

110

3.937,67

3.94

27.55

PSAR

128

-9.746,29

-9.75

21.96

Stochastic

74

-20.716,40

-20.72

30.64

RSI

8

-18.716,69

-18.72

34.57

Ichimoku Kinko

53

30.341,22

30.34

19.51

Dữ liệu chỉ ra rằng sau 5 năm, công cụ chỉ báo tốt nhất là Ichimoku. Nó đem lại lợi nhuận 30.341,22 USD tức là 30.35% tài khoản, mức trung bình là 6% / năm.

Đáng chú ý là hầu hết các chỉ báo khác đều ít lợi nhuận hoặc thua lỗ, với Stoch cho -20.72% là lỗ nhiều nhất. Hơn nữa, tỷ lệ sút giảm tài khoản tối đa – maximum drawdown – tầm từ 20% đến 30%.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Ichimoku là chỉ báo tốt nhất hay những công cụ khác đều là vô ích. Nó chỉ chỉ ra rằng có thể sử dụng các công cụ này đơn lẻ thì không hiệu quả lắm. Vì vậy, có thể tìm cách kết hợp các công cụ này lại để tạo thành hệ thống giao dịch hiệu quả.